Le couteau comme le fromage viennent du nom de la ville, qui se situe dans l'Aveyron, au sud du Massif Central, en pays d'oc.
L'article de Wikipédia donne une référence pour la prononciation : Jean-Marie Pierret, Phonétique historique du français et notions de phonétique générale. Pierret décrit parle d'« archaïsme ».
Le nom de la ville vient de l'occitant la glèiòla. La prononciation de l'occitan varie suivant les régions, mais je ne trouve pas de référence qui donnerait une prononciation autre que [gl] ou [ɣl] (c'est-à-dire avec une variante fricative du G) pour la graphie gl
. Néanmoins, en italien, gl
se prononce [ʎ], qui pour des oreilles françaises ressemble à [lj]. Donc si un italien écrit la glèiòla, un français entend « la-ié-io-la ». Même s'il n'y a pas forcément de lien direct avec l'italien (Laguiole est loin de l'Italie et plus près de la Catalogne), cela montre une certaine fluidité entre les prononciations [gl], [ʎ] et [lj].
Il s'agit d'un nom propre, dont comme beaucoup d'autres l'orthographe et la prononciation ont eu une histoire un peu différente. Ce phénomène est plus rare dans les noms communs, dont l'orthographe a été normalisée au 17e siècle. Je ne vois pas de mot autre qu'un nom propre qui aurait cette même particularité.