Selon le Lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale (éd. 2002) :
Suite de citations, les dialogues inclus dans un texte seront ouverts et clos par des guillemets. Les changements d'interlocuteurs seront marqués par des moins (tirets).
En ce qui concerne les deux points :
Le deux points introduit une explication, une citation ou un discours.
Chaque paragraphe d'une énumération introduite par un deux points, sauf le dernier, se termine par un point virgule, quelle que soit sa ponctuation interne.
Donc d'après l'exemple que tu donnes j'écrirais :
Elle dit :
« — Voilà cette chose, Nicolas ;
— Merci Caroline ;
— De rien. »
Mais je dois dire que spontanément j'aurais mis une virgule et pas un point virgule à la fin des deux premières répliques.
Spontanément j'ai aussi mis un tiret long à la place des tirets courts ; rien sur la longueur des tirets dans mon édition du Lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale.
Quant au nombre de phrases, je pense qu'il y en a une seule (qui se composerait de quatres propositions indépendantes ?), mais j'attends de lire ce que d'autres en pensent.