All the other pronouns have been blissfully clear, but these ones just never clicked for me. They all seem the same to me, I can't keep them straight.
Under what circumstances are they used? Examples would be great!
Celui est un pronom démonstratif masculin, féminin celle.
« - Puis-je t'emprunter un livre ?
- Avec plaisir, dis-moi celui que tu veux. »« - Tu pourrais pas me donner une de tes voitures ?
- Pas de problème, dis-moi celle que tu choisis. »
On les emploie fréquemment en composition avec une des particules ci ou là.
« Ils sont tous très jolis, mais je préfère quand-même celui-ci ».
En général ci s'emploie pour ce qui est proche (dans le temps ou dans l'espace) et là pour ce qui est éloigné.
En ancien français on employait aussi le pronom démonstratif ce qui n'est plus guère employé de nos jours. À partir du XV ème siècle (selon la grammaire Larousse du français contemporain) on l'a surtout employé en composition avec les particules ci ou là, et ça a donné ceci et cela en un seul mot. À noter que l'accent grave du a a disparu dans la manœuvre.
Cela et ça, ainsi que ceci, sont des pronoms démonstratifs neutres, pas de pluriel, on les emploiera dans les cas où on ne peut identifier ni masculin, ni féminin.
« - La terre est ronde.
- Ah ? c'est la première fois qu'on me dit ça. »
Et pour finir une page de grammaire qui en dira plus.