Dans l'emploi donné ici le verbe penser est intransitif (penser à1) le mot qui précède « je pensais » est un pronom relatif complément d'objet indirect de penser. Donc des deux phases proposées la seule qui soit correcte est :
C'est bien le gars à qui je pensais...
« Que» ne serait possible qu'avec un verbe appelant un complément d'objet direct, par exemple :
C'est bien le gars que j'aimais qui est ...
Mais on pourrait aussi dire :
C'est bien le gars auquel je pensais qui est...
1 Je pense au (contraction de à le) gars qui...
2 À noter que sur certains forums on trouve que auquel – contraction de « à lequel » – (et ses déclinaisons auxquels, à laquelle, auxquelles) ne s'emploie que pour les choses ou les animaux, ceci n'a à mon avis aucun fondement, ni Grevisse ni les grammaires que j'ai pu consulter à ce sujet n'en parlent.