Saint-Étienne is a city, Saint Étienne was a man. Saint Petersbourg would be an hypothetical saint, Saint-Petersbourg is a city. Les États-Unis is the name of the US while les états unis would be the name of a group of states united for some reason, which ones depending on the context.
Most toponymic names are hyphenated in French, precisely to make clear they are a single unit and not a phrase. When there is an initial definite article (le, la, les), it is separated from the remaining part of the name by a space, not an hyphen.
A probable reason for it is that despite being part of the name, is is nevertheless still an article subject to contraction with the prepositions de or à.
That's the reason why Le Mans gives Les 24 heures du Mans and not Les 24 heures de Le-Mans. Similarly, we say Je vais aux Sables-d'Olonne, not Je vais à Les Sables-d'Olonne.
Reference:
1· Typographie Le nom de lieu n’est écrit qu’avec des lettres, des traits d’union, des apostrophes ou des espaces, et ne comprend aucun caractère spécial : esperluette (&), barre oblique (/), guillemets (« » “ ”), etc.
1·1· Traits d’union Le trait d’union unit deux ou plusieurs mots pour n’en former qu’un seul. Aussi, à la seule exception de l’éventuel article défini initial, l’ensemble des mots composant un nom de lieu officiel doivent être joints par des traits d’union, qui ne sont jamais précédés ni suivis d’espaces (Clermont-Ferrand [63], D’Huison-Longueville [91], Saint-Julien-Mont-Denis [73], Saint-Béat-Lez [31]). Les éléments d’un nom composé peuvent parfois être agglutinés sans trait d’union ou contractés (Beauvallon [26] en 1890 et [69] en 2018, Valencisse [41] en 2016, etc.), même si ces évolutions constituent habituellement des transformations historiques de graphies étymologiques.
Source: Choisir un nom de lieu, Guide pratique à l’usage des élus, 2019.
Note however that these rules are related to official / administrative documents. Actual everyday usage can be much more relaxed, e.g.:

