Bingo : ce n'est pas le bon "lui" :-)
Plus clairement, ici il ne convient pas d'utiliser un pronom tonique.
Voir ici par exemple : http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/lui_a_lui.htm
------- ancienne réponse (à coté de la plaque)
Une remarque sur ta première phrase (effectivement la seule correcte, les deux autres me font penser à un interlocuteur anglo-saxon :-) : envoyé pas de E à la fin...
Pourquoi ?
Parce qu'avec l'auxiliaire avoir, l'accord du participe passé se fait uniquement avec le complément (d'objet direct) s'il est placé avant le verbe. Pour l'auxiliaire être pas de problème.
Exemples :
un courrier : "je l'ai envoyé"
une lettre : "je l'ai envoyée"
des objets : "je les ai envoyés"
des missives : "je les ai envoyées"
mais toujours : "j'ai envoyé une lettre/un pli/des objets"
et "la femme était partie, l'homme est revenu, les enfants seront présents"
Vive les complications de notre belle langue et bon courage !